投資におけるリスクマネジメント

 こんにちは、アダムです。
 
 
 先日投稿した記事の後に、リスクマネジメントの考え方について質問を頂きました。
 
 ※前回記事はこちら
 
 

 例えば、ナンピンマーチン手法などで資産の**%で損切りとか、
 スキャルピング手法で、1ポジションあたり資産の**%で損切りとかを
 決定する際に、何を基準に決めるとよいのでしょうか?
 バックテストをして決定するのが、やはり正しいのでしょうか?

 

 
 これについては、過去にも同じような問い合わせを受けたことがあります。
 
 
 実は、前回の投稿で答えを書いたつもりでしたが、伝わっていないようなので
 きちんと書いておこうと思います。
 
 
 その前に、・・・ナンピンマーチンには損切りなど存在しません。
 一度始めたら、勝つか破綻かの二択です。
 
 それに付き合うことが出来るのか出来ないのかが境界線で、
 損切りラインは、その決断のみなので割愛します。

 
 [損切りラインと利食いラインの決め方]

 まず、EAや手法を実践する前に、どこでも良いのでエントリーします。
 ※エントリーは売りでも買いでもどちらでも構いません。
 ※10万円資金で1万通貨くらいでエントリーします。
 
 あとは、以下のどちらかの感情が出てくるまでひたすら待ちます。
 

 ①「もう少しでリバウンド(反転)するだろう。」
 ②「もう少し利を伸ばせるだろう。」
 

 
 例えば、①の感情が出た時。
 
 確実に「含み損」状態だと思います。

 
 ハイ、そこがあなたのリスク許容度の限界値です。 

 
 恐らく、多くの方が「意外と早い。」と感じるはずです。
 
 
 ただ、残念ですがそんなものです。
 
 注意点は、「限界値」なので実際はその1/2~1/3程度を「損切りライン」として下さい。

 複数ポジション保有する場合は、損切ラインまでのpips数に、
 予想される最大ポジション数を乗じて投資金を決定して下さい。

 損切りまでの値幅が少な過ぎる場合は、「ポジション数が多すぎるか」、
 「資金が少なすぎるか」、「あなたに向いていないか」
のどれかです。

 一方、②の感情が出て来た場合
 
 確実に、「含み益」状態のはずです。
 
 
 ハイ、そこがあなたの利確限界値です。 

 言い換えれば、利食っても後悔しないギリギリのラインです。
 
 
 つまり、例えここからさらに有利方向に伸びても、何とか納得のできるラインです。
 
 
 実践する場合は、そこから先はトレイリングストップを設定しましょう。
 
 設定しない場合は、有無を言わさず利確です。
 
 
 つまり、「損切りライン」も「利食いライン」も詰まる所は我慢の限界に変わりなく、
 それを正しく理解したいのならば身を斬るより他に術はありません。
 

 
 ・痛みを伴い、後悔をすること。
 
 ・自らを制御し、足るを知ること。 
 

 この2つに比べれば、「EAを利用する前に必ずバックテストをして下さい。」など
 蛇足以外の何ものでもありません。
 
 特に、インジやテクニカルを利用するEAにおいては尚更で、
 「三度の飯よりバックテストが好き」ならやれば良いと思います。
 
 
 我々に必要なのは、「出来たもの」ではなく「作っていくもの」です。

 「これまで」よりも「これから」 

 
 バックテストのみ「一流」のものなど欲しくなく、求めるのは「我流」で
 絶対条件は「リアルで利殖」出来ることです。 
 
 ぜひとも、バックテストでは感じられない「生」の自分の感情を大切にして下さい。
 

 トレードは、実体験から落とし込んだノウハウを使って行うべきです。

 あなたが、投資家であろうとするならば・・・

 以上が、私の考える”投資におけるリスクマネジメント”です。
 
 
 テクニカルやインジを否定し、バックテストを好まず、
 試しにリアルで負けてみろと言う・・・。
 

 私の考え方は、多くのFX関連サイトの運営者とは異なると思います。
 
 私自身がそれを理解しているので確信犯ですが、譲れないことは一つ。
 
 
 マイノリティが好きで、異端にこそ本質や創造の余地が残されていると思っています。 
 

 
 それでは、アダムでした。




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